ความผันผวน เอียง ของ a ไบนารี ตัวเลือก

ความผันผวนของ Skew ความผันผวนของความผันผวนคือความผันผวนโดยนัย (IV) ระหว่างความแตกต่างของเงินตัวเลือกเงินและตัวเลือกในเงิน ความผันผวนของความผันผวนซึ่งได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ด้านอุปสงค์และอุปทานจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าผู้จัดการกองทุนชอบที่จะเขียนการโทรหรือวางสายหรือไม่ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแนวดิ่ง ลดลงความผันผวน Skew สถานการณ์ที่ตัวเลือกเงินที่มีความผันผวนโดยนัยต่ำกว่าตัวเลือกที่ out-of-the-money บางครั้งจะเรียกว่ารอยยิ้มความผันผวนเนื่องจากรูปร่างที่จะสร้างในแผนภูมิ ในตลาดเช่นตลาดตราสารทุน เอียงเกิดขึ้นเนื่องจากผู้จัดการเงินชอบที่จะเขียนการโทรมากกว่าทำให้ Skew ความผันผวนเป็นตัวแทนของกราฟิกเพื่อแสดงให้เห็นถึง IV ของชุดตัวเลือกหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปตัวเลือกที่ใช้จะมีวันหมดอายุเดียวกันและราคาตีราคา แม้ว่าในบางครั้งจะมีการตีราคาเดียวกัน แต่ไม่ใช่วันเดียวกัน กราฟจะเรียกว่ารอยยิ้มความผันผวนเมื่อเส้นโค้งมีความสมดุลมากขึ้นหรือมีความผันผวนของรอยยิ้มถ้าเส้นโค้งมีการถ่วงน้ำหนักไปอีกด้านหนึ่ง ความผันผวนของความผันผวนเป็นระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในการลงทุนโดยเฉพาะ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกนี้และมาจากราคาตัวเลือก IV ไม่สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรง แต่จะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของสูตรที่ใช้เพื่อคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิงเฉพาะ เมื่อราคาขึ้นไป IV ราคาของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะลดลง Strike Price ราคานัดหยุดงานคือราคาที่ระบุไว้ในสัญญาอ็อพชันที่สามารถใช้สิทธิได้ เมื่อมีการทำสัญญาผู้ซื้อตัวเลือกการโทรอาจซื้อสินทรัพย์อ้างอิงหรือผู้ซื้อ put option สามารถขายสินทรัพย์อ้างอิงได้ กำไรจะได้รับขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคานัดหยุดงานและราคา spot ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินจะกำหนดตามจำนวนที่ราคาสปอตเกินราคาการประท้วง ด้วยการใส่ตรงข้ามใช้ Skews ย้อนกลับและ Skews ไปข้างหน้า Skews กลับเกิดขึ้นเมื่อ IV จะสูงกว่าในการนัดหยุดงานที่ต่ำกว่าตัวเลือก โดยทั่วไปจะใช้ตัวเลือกดัชนีหรือตัวเลือกอื่น ๆ ในระยะยาว รูปแบบนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นักลงทุนมีความวิตกกังวลด้านการตลาดและการซื้อเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่รับรู้ Forward skew IV ค่าขึ้นไปที่จุดที่สูงขึ้นในความสัมพันธ์กับราคานัดหยุดงาน นี้เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขาดอุปทานสามารถผลักดันราคาขึ้น ตัวอย่างของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มักจะเกี่ยวข้องกับ skews ไปข้างหน้ารวมถึงน้ำมันและสินค้าเกษตร Bot การเลือกคำแนะนำ Worlds 1 ตัวบ่งชี้ตัวชี้วัดหากคุณกำลังมองหาไบนารีผันผวนตัวเลือกวันนี้เป็นโชคดีของคุณเรามีความยินดีที่จะนำเสนอคุณด้วย Option Bot - ตัวบ่งชี้ไบนารีตัวเลือกของ Worlds 1 มีเพียงไม่กี่คนที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Option Bot - The Worlds 1 Binary Options Indicator ดังนั้นเมื่อคุณพบมัน คลิกเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด ฟรี. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Bot Option - ตัวบ่งชี้ไบนารีของ Worlds 1, กำลังมองหา Option Bot - ตัวบ่งชี้ไบนารีของ Worlds 1 วิธีการ Option Bot - ตัวบ่งชี้ Binary Options ของ Worlds 1 Bot Option - ตัวเลือกตัวเลือก Binary Options ของ Worlds 1, Option Option Guide - ตัวบ่งชี้ Binary Options ของ Worlds 1 ในทฤษฎีความผันผวนของราคาในตัวที่ 1 จะส่งผลต่อราคาของตัวเลือกไบนารี มีค่าภายนอกมากขึ้นและความผันผวนจึงเป็นปัจจัยที่เห็นได้ชัดมากขึ้น ตอนนี้ให้บอกว่าคุณมีตัวเลือกไบนารีราคาอยู่ที่. 30 เนื่องจากคนไม่เชื่อว่าจะมีมูลค่า 1.00 เมื่อหมดอายุ ค่าความผันผวนของราคามีความผันผวนสูงมากแค่ไหนในตลาดการพองตัวของราคาตัวเลือกทั้งหมด แต่ตัวเลือกไบนารีจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปฉันมองไม่เห็นว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรในทางปฏิบัติเพียงเพื่อดูว่าพวกเขาจะแตกต่างกันหรือไม่ ในทางทฤษฎี นอกจากนี้ไบนารี CBOEs มีเฉพาะในดัชนีความผันผวนดังนั้นจึงได้รับบิตซ้ำซ้อนพยายามที่จะกำหนดเท่าใดค่าความผันผวนมีผลต่อราคาของตัวเลือกไบนารีเกี่ยวกับความผันผวน ถาม 29 ก. ย. ที่ 2:21 ราคาของตัวเลือกไบนารีโดยไม่คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปเหมือนกับ CDF phi (S) (หรือ 1-phi (S)) ของการกระจายความน่าจะเป็นเทอร์มินัล โดยทั่วไปการกระจายเทอร์มินัลจะเป็นไปอย่างผิดปกติจากแบบจำลอง Black-Scholes หรือใกล้เคียงกับมัน ราคาตัวเลือกคือ C e intKinfty psi (ST) dST P e int0K psi (ST) dST ความผันผวนของการขยายการกระจายและภายใต้รูปแบบ Black - Scholes, เปลี่ยนโหมดของบิต โดยทั่วไปความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความหนาแน่นในภูมิภาคการจ่ายผลตอบแทนสำหรับตัวเลือกที่ออกจากเงินซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางทฤษฎีของพวกเขา สมมติว่าตัวเลือกของคุณมีมูลค่า 0.30 เนื่องจากความน่าจะเป็นและไม่สูงอัตราความเสี่ยง r, ความผันผวนมากขึ้นจะเพิ่มมูลค่าของมัน เพิ่มความหนาแน่นในภูมิภาคที่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนสำหรับตัวเลือกในเงินซึ่งจะช่วยลดค่าทางทฤษฎีของพวกเขา ตัวเลือกที่มีมูลค่า 0.70 จะสูญเสียคุณค่าเนื่องจากความน่าจะเป็นที่สิ้นสุดนอกเขตการจ่ายผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น เมื่อความผันผวนของ sigma เข้าใกล้ infty ราคาทั้งหมดจะรวมกันเป็น 0 สำหรับการโทรและ 1 สำหรับ puts ในดินแดน Black Scholes แม้ว่าคำว่า frac เป็น 0 และการกระจายความน่าจะแพร่กระจายไปทุกด้านจนถึงด้านอนันต์ทั้งด้านบวกและด้านลบของเลขชี้กำลังของการแจกจ่ายของมัน แต่จะมุ่งเน้น lognormally ด้วยค่าน้อยกว่าการตีที่ จำกัด . ดังนั้นการเรียกเงินนอกเวลาจะใช้มูลค่าสูงสุดที่ความผันผวนบางอย่างที่มุ่งเน้นความเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้การประท้วงก่อนที่จะมุ่งเน้นการกระจายไปใกล้กับศูนย์มากเกินไป แก้ไข ขอขอบคุณคุณ Veeken เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นการโทรออกนอกระบบมากกว่าการวางซึ่งใช้ทฤษฎีสูงสุด ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงโดย 39flat39 skew ในรูปแบบ BS ทันทีที่ sigmagt0 มี skew ในรูปแบบ BS อนุญาตให้ฉันโยนปริพันธ์ตัวแรกลงไปในคำศัพท์ของ BS: BinaryCashCall e N (d2) กับ d1, d2 ให้ที่นี่: en. wikipedia. orgwikihellip เป็น sigma เพื่อ infty, d1 เพื่อ infty ในขณะที่ d2 ถึงไม่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ N (d2) เป็น 0 และทำให้ค่าโทร binary 0 โดยสมมาตรที่ชัดเจน binary ใส่ไปถึง 1 ในเหตุการณ์ ทั้งหมดนี้อยู่ในโลกของ BS ขอบคุณที่สละเวลา. ndash Veeken 8 พ. ค. ที่ 20:48 Veeken: ขอขอบคุณที่ชี้ข้อผิดพลาด โดยคำพูดของตัวเลือกในการซื้อขายตัวเลือกที่ผมหมายถึงว่าพ่อค้าตัวเลือกจะรับรู้โวลุ่มโดยนัยที่จะเหมือนกันในการนัดหยุดงานถ้าราคาตัวเลือกถูกสร้างขึ้นโดยรูปแบบ BS ในแง่ของช่วงเวลาการแจกจ่ายคุณค่อนข้างถูกต้องว่าตอนที่ 3 (เอียง) เป็นค่าลบสำหรับรุ่นนี้ เป็นการปะทะกันของคำศัพท์ระหว่าง traders และ mathematicians ที่ใช้คำเดียวกันกับทั้งสองวิธี ndash Brian B 10 พฤษภาคม 13 เวลา 0:35 ฉันมีหลักฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีกราฟหรือรูปภาพ สมมติว่า r0 สิ่งที่เราต้องการคือเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของ EQ1 ปริมาณหลังคือ Q (STgtK) Q (บันทึก ST gt log K) ภายใต้ Q เรารู้ว่า STS0 expleft (-frac12 sigma2T sigma wTright) ดังนั้น log ST จะกระจายเป็น N (log S0 - frac12sigma2T, sigma2 T) ดังนั้นเราจึงสามารถเขียน Qleft (sigma sqrt N log (S0) - frac12 sigma2T gtlog Kright) ซึ่งเท่ากับ Qleft (Ngtfrac frac12 sigma2T right) เมื่อ f (y) Q (Ngty) ลดลง y ก็เพียงพอที่จะศึกษา yy (sigma) frac frac12 sigma2T ถ้า KgtS0 (ออกจากตัวเลือกเงิน) แล้วถ้า sigma เป็น 0, y (sigma) ถึง infty และเดียวกันเกิดขึ้นถ้า sigma เพื่อ infty. ดังนั้นจึงมีขั้นต่ำสำหรับ sigmasqrt เราอนุมาน (โดยความต่อเนื่อง) ว่า f (y (0)) 0, f (y (infty)) 0 และเรามีค่าสูงสุดสำหรับ sigmasqrt ถ้าแทน KltS0 (ในตัวเลือกเงิน), sigma ให้ 0 ให้ - infty, sigma infty ยังคงให้ infty และฟังก์ชัน y (sigma) จะเพิ่มขึ้นอย่างเคร่งครัด ดังนั้น f (y (0)) 1, f (y (infty)) 0 และ f ลดลงอย่างเคร่งครัด สุดท้ายสำหรับตัวเลือกเงิน S0K เรามี f (y) Qleft (N gt frac12 sigma sqrt tright) ดังนั้น f (0) frac 12 และ f จะลดค่าลงอย่างน้อย 0. หวังว่าจะช่วยได้